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歐式股價指數選擇權

買權價格
9.628
賣權價格
2.464
股價指數
選擇權履約價格
到期時間
無風險利率 (輸入0.05代表5%)
股息殖利率
股票波動率
Merton(1973)選擇權訂價公式:
c = Se-qTN(d1) - Xe-rTN(d2)
p = Xe-rTN(-d2) - Se-qTN(d1)
d1 =
ln(
S

X
) + (r-q+
σ2

2
)T

σ
T
d2 = d1 - σ
T
S: 股價指數
X: 選擇權履約價格
r: 無風險利率
q: 股息殖利率
T: 到期時間
σ: 股票波動率
N(x): 累積常態分配
c: 買權價格
p: 賣權價格

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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 歐式股價指數選擇權

2021/1/9 PM 05:37:12

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