資產配置-最小變異數組合 兩種風險資產組合的資產配置: 股票基金, 債券基金 先列出在不同環境下的報酬率, 並求出個別資產的預期報酬率及標準差 再根據最小變異數組合比例計算投資組合的預期報酬率及標準差 標準差表示報酬及風險的變化 最小變異數之債券基金比例: 0.636 經濟狀況 機率 股票基金報酬率% 債券基金報酬率% 衰退 正常 繁榮 股票基金 債券基金 投資組合 預期報酬% 10.989 6.993 8.447 變異數% 204.462 66.600 0.108 標準差% 14.299 8.160 0.328 共變異數: -116.549 相關係數: -0.998 計算公式: 預期報酬 E( r )=Σsp(s)r(s) p(s): 每種情境的機率 r(s): 每種情境的HPR 變異數 (Variance): Var( r ) Var( r ): σ2 =Σsp(s)[r(s) - E( r )]2 標準差 (Standard Deviation): SD( r ) SD( r ): σ =Var(r)1/2 共變異數 (Covariance): Cov( r ) Cov( r ): σ122 =Σsp(s)[r1(s) - E( r1 )][r2(s) - E( r2)] 參考資料: P147, 投資學精要, Bodie, Kane and Marcus
雲端計算-理財規劃-資產配置-最小變異數組合 雲端計算-理財規劃 世界70年股票債券報酬率 可負擔之貸款總金額 由躉繳計算年繳保費利率 年化投資報酬率 年金終值係數 年金現值係數 資產配置-最小變異數組合 資產配置-最適風險組合 資產配置-股票與債券 債券價格 購屋計畫現金流量模擬 購屋規劃試算 資產配置-資本配置線 複利利率效果 複利 複利終值係數 複利現值係數 付息債券價格到期期間效果 付息債券價格 付息債券殖利率 債券現值利率效果 債券現值 遞延年金現值 折現 純保費計算-養老保險-女 純保費計算-養老保險-男 致富公式 看空型股權連結商品 看多型股權連結商品 歐式外匯選擇權 歐式期貨選擇權 歐式股價指數選擇權 歐式股票選擇權 預期報酬情境分析 期貨多頭避險 期貨空頭避險 看空型高收益票券 看多型高收益票券 持有期間報酬率 家庭資產負債表 家庭收支儲蓄表 家庭月預算控制表 年繳儲蓄險報酬率 壽險需求計算-遺族需要法 壽險需求計算-淨收入彌補法 內部報酬率IRR 計算複合投資報酬率 投資價值方程式 貸款每期本利攤還金額 可還完貸款之期數 理財目標方程式 理財達人入門 淨現值NPV 所需準備退休金總額 定期定額投資 永續年金現值 永續年金每年領取數 多頭價差保本型商品 買權保本型商品 賣權保本型商品 普通年金現值 報價單表格 房地產-細部分解估價 房地產-預售屋合理價 房地產-新成屋合理價 房地產-中古屋合理價 合理房地產價格 合理股票價格 退休年齡檢驗 簡單年金每年領取數 簡單年金現值 股票評價-股利折現模式 股價指數期貨避險現股 美國國庫券期貨交割發票價格 美國國庫券期貨價格 純保費計算-定期壽險-女 純保費計算-定期壽險-男 定期存款本利和 美國國庫券價格 中長期美國政府債券價格 純保費計算-終身壽險-女 純保費計算-終身壽險-男 零息債券價格 雲端計算-線上學習-金融實例 商雲-會計憑證 商雲-額外資金需求 商雲-資產負債表 銀行支票存款存入 銀行支票存款支付 銀行支票存款保付 銀行業支票存款 銀行綜合存款 銀行活期性存款計息 銀行活期性存款存入 銀行活期性存款開戶 銀行活期性存款支付 銀行國內匯兌 銀行定期性存款 商雲-現金流量表-現金調整 商雲-現金流量表-長短期分析 商雲-現金收入傳票 商雲-現金支出傳票 商雲-客戶訂購單表格 商雲-財務槓桿 商雲-損益表 商雲-流動性 商雲-營運績效 商雲-營業利潤模式 商雲-報價單表格 商雲-銷貨單表格 商雲-單式現金收入傳票 商雲-單式現金支出傳票 商雲-單式轉帳收入傳票 商雲-單式轉帳支出傳票 商雲-人事資料表 股票交易 商雲-轉帳傳票 雲端計算-線上練習-數學 2位數簡單直式加法 2x2簡單直式乘法 3位數簡單直式加法 3x3簡單直式乘法 四則運算 微分-積的導函數 微分-商的導函數 微分-和的導函數 微分-Xn次方的導函數Mobile 微分-Xn次方的導函數 行列式 倍數與差問題 微分-連鎖律 因式分解-X2次方2常數 因式分解-X2次方4常數 分數加法 分數除法 分數乘法 分式加法 分式乘法 積分-Xn次方 拉普拉斯轉換-tn次方e-at 拉普拉斯轉換-tn次方 乘法公式-差立方 乘法公式-和立方 乘法公式-和積4常數 乘法公式-和平方 乘法公式-和差積 乘法公式-得立方差 乘法公式-得立方和 個位數加法 個位數除法 個位數乘法 個位數減法 多項式2X2乘法 多項式2X3乘法 多項式2X2直式乘法 多項式3X2直式乘法 多項式3X3直式乘法 多項式2X2直式逆除法 指數對數 和差問題 倍數多幾個與和問題 倍數與和問題基本型 直式加法 直式乘法 直式減法 雲端計算-線上操作-資料帶著走 客戶訂購單表格 計算紙-平均總計1x6x8 報價單表格 銷貨單表格 單式現金收入傳票 單式現金支出傳票 單式轉帳收入傳票 單式轉帳支出傳票 人事資料表 雲端計算-企業財務管理 資產負債表 現金流量表-現金調整 現金流量表-長短期分析 財務槓桿 損益表 流動性 營運績效 營業利潤模式 雲端計算-線上操作-專案管理 組織分解結構OBS預算 專案時程 專案工作量預估 工作分解結構WBS 工作包 雲端計算-線上操作-資料隨身袋 現金收入傳票資料袋 報價單表格資料袋 銷貨單表格資料袋 人事資料袋 雲端計算-線上學習-隨機練習 英語會話練習 法語會話練習 德語會話練習 中文面試問題練習 雲端計算-線上設計-中文程式平台 網頁對話盒設計 雲端計算-線上練習-電子電路 BJT基極分壓偏壓電路設計 BJT電流回授偏壓電路設計 BJT固定偏壓電路設計 BJT電壓回授偏壓電路設計 雙迴路3電阻電路分析 單迴路電路分析 雲端計算-線上練習-電腦動畫 旋轉X軸 旋轉Y軸 旋轉Z軸
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