VaR

• 根據歷史資料，若殖利率在99%信賴區間內，一個月可能波動達20bps，那麼市價...  
• 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,...  
• 某積極型投資組合(active portfolio)之 beta 值為 1.30...  
• 甲公司預計明天收到銷售商品至荷蘭的貨款1百萬歐元。若過去100天，歐元日變動率標...  
• a、b兩資產報酬率的共變異數（covariance）是0.1176，a資產報酬率...  
• 有一投資組合包含甲、乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95...  
• 某甲採時間不變性投資組合保險策略（time－invariant portfoli...  
• 一投資組合有14,000,000元，預期報酬率為12.5%，根據過去一年的資料顯...  
• 有關效率集合 (efficient set) 的敘述何者為真？Ⅰ：效率集合已規避...