試問

• 若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例：即△S＝a＋b△F＋誤差項。其中△S與△...  
• 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為 h，例如h= -0.5，試問「-」符...  
• 中國石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動，事先與國外供應商訂定長期固定價格購...  
• 交易人持有現貨部位價值St，同時，賣空等值期貨價格為Ft。一直持有至到期，試問於...  
• 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資...  
• 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數 β 為0.72。如果避險者擁有10 單...  
• 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為 h，例如h＝－0.5，試問「－」符號...  
• 某交易人預計於 2 個月後購進現貨，為了規避2 個月後現貨價格上漲風險，執行多頭...  
• 中國石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動，事先與國外供應商訂定長期固定價格購...  
• 若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例：即△S＝a＋b△F＋誤差項。其中△S與△...